Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Unit Roots, Cointegration, and Structural Change
engleză
144 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
300.58
lei
/
Carte broșată
94.62
lei
Time series analysis has undergone many changes in recent years with the advent of unit roots and cointegration. Maddala and Kim present a comprehensive review of these important developments and examine structural change. The volume provides an analysis of unit root tests, problems with unit root testing, estimation of cointegration systems, cointegration tests, and econometric estimation with integrated regressors. The authors also present the Bayesian approach to these problems and bootstrap methods for small-sample inference. The chapters on structural change discuss the problems of unit root tests and cointegration under structural change, outliers and robust methods, the Markov-switching model and Harvey's structural time series model. Unit Roots, Cointegration and Structural Change is a major contribution to Themes in Modern Econometrics, of interest both to specialists and graduate and upper-undergraduate students.
Informații despre carte
engleză
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
167.46
lei
/
Carte broșată
168.29
lei
/
Carte broșată
70.44
lei
/
Carte broșată
265.72
lei
/
Carte broșată
284.60
lei
/
Copertă tare
1 197.48
lei
/
Copertă tare
334.30
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?