Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
engleză
206 b
30 de zile pentru retur bunuri
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Copertă tare
125.68
lei
/
Carte broșată
89.97
lei
Changing interest rates constitute one of the major risk sources for banks, insurance companies, and other financial institutions. Modeling the term-structure movements of interest rates is a challenging task. This volume gives an introduction to the mathematics of term-structure models in continuous time. It includes practical aspects for fixed-income markets such as day-count conventions, duration of coupon-paying bonds and yield curve construction; arbitrage theory; short-rate models; the Heath-Jarrow-Morton methodology; consistent term-structure parametrizations; affine diffusion processes and option pricing with Fourier transform; LIBOR market models; and credit risk. §§The focus is on a mathematically straightforward but rigorous development of the theory. Students, researchers and practitioners will find this volume very useful. Each chapter ends with a set of exercises, that provides source for homework and exam questions. Readers are expected to be familiar with elementary Itô calculus, basic probability theory, and real and complex analysis.
Informații despre carte
engleză
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
95.40
lei
/
Copertă tare
684.80
lei
/
Carte broșată
401.06
lei
/
Carte broșată
191.34
lei
/
Carte broșată
847.65
lei