Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Stochastic Volatility Extensions of the Swap Market Model
Derivation, Calibration, and Exploration of the Pricing Power of SV SMM and LN-SV SMM
engleză
120 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
45.81
lei
/
Carte broșată
90.73
lei
/
Carte broșată
81.10
lei
/
Carte broșată
268.29
lei
Two stochastic volatility extensions of the Swap§Market Model, one with jumps and the other without,§are derived. In both stochastic volatility extensions§of the Swap Market Model the instantaneous volatility§of the forward swap rates evolves according to a§square-root diffusion process. In the jump-diffusion§stochastic volatility extension of the Swap Market§Model, the proportional log-normal jumps are applied§to the swap rates dynamics. The speed, the§flexibility and the accuracy of the fast fractional§Fourier transform made possible a fast calibration to§European swaption market prices. A specific§functional form of the instantaneous swap rate§volatility structure was used to meet the observed§evidence that volatility of the instantaneous swap§rate decreases with longer swaption maturity and with§larger swaption tenors.
Informații despre carte
engleză
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
42.51
lei
/
Copertă tare
149.67
lei
/
Copertă tare
1 724.21
lei
/
Carte broșată
52.20
lei
/
Carte broșată
52.62
lei
/
Carte broșată
1 255.38
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?