Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Stochastic Processes
Lectures given at Aarhus University
engleză
197 b
30 de zile pentru retur bunuri
Clienții au cumpărat de asemenea
This is a readily accessible introduction to the theory of stochastic processes with emphasis on processes with independent increments and Markov processes. After preliminaries on infinitely divisible distributions and martingales, Chapter 1 gives a thorough treatment of the decomposition of paths of processes with independent increments, today called the Levy-Ito decomposition, in a form close to Ito's original paper from 1942. Chapter 2 contains a detailed treatment of time-homogeneous Markov processes from the viewpoint of probability measures on path space. Two separate Sections present about 70 exercises and their complete solutions. The text and exercises are carefully edited and footnoted, while retaining the style of the original lecture notes from Aarhus University.§
Informații despre carte
engleză
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
195.03
lei
/
Copertă tare
42.87
lei
/
Carte broșată
223.02
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?