Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Verifică starea comenzii

Faceți parte dintr-o comunitate de iubitori de cărți din întreaga lume și beneficiați de o mulțime de avantaje Creați-vă un cont gratuit

Transport gratuit la punctele de livrare Pick Up peste 349.00 lei

Packeta 15.00 lei Serviciul de curierat Cargus 28.00 lei Easybox 20.00 lei FAN Courier 20.00 lei Punct FAN 16.00 lei Punct DPD 17.00 lei Curier DPD 25.00 lei

Contact

Cum să cumpăr

Ajutor

Contul meu

▸ Gol :-(

Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Stochastic Dominance Option Pricing

Name: Stochastic Dominance Option Pricing
Brand: Springer Nature Switzerland AG
SKU: 21045409
Price: 645.6 RON
Availability: InStock
Author: Stylianos Perrakis
ISBN: 9783030115890

An Alternative Approach to Option Market Research

Stylianos Perrakis

Limba

engleză

Carte Copertă tare

Codul Libristo: 21045409

Editura Springer Nature Switzerland AG, mai 2019

This book illustrates the application of the economic concept of stochastic dominance to option mark... Descrierea completă

Codul Libristo: 21045409

298 b

645.60 lei

În depozitul extern Expediem în 10-13 zile

Până la 30 de zile pentru returnare

Clienții au cumpărat de asemenea

Saint-Tropez Kultur und Traditionen Simone Beauvoir

Copertă tare

404.30 lei

Palaestra vitae Paul Cauer

Carte broșată

81.08 lei

Guide de poche du vin 1989 coffret Hugh Johnson

binding.

821.11 lei

Maid-sama. Bd.13 Hiro Fujiwara

Carte broșată

34.24 lei

On Dokuzuncu Asir Türk Edebiyati Tarihi Ahmet Hamdi Tanpinar

Carte broșată

253.15 lei

Libertà personale e carcere. Percorsi di diritto costituzionale penale Davide Galliani

Carte broșată

178.41 lei

Italia per stranieri Savorgnani Giulia

Carte broșată

168.21 lei

PISA und was nun? Ernst W. Weber

Carte broșată

107.31 lei

Etude Sur La Responsabilite Des Communes Dans Le Droit Ancien Et Moderne CHOPPARD-L

Carte broșată

116.79 lei

Bonsáis (Enciclopedia de jardinería) Susaeta

Carte broșată

53.29 lei

Pulsfrequenz Heike Puls

Carte broșată

50.69 lei

Analítica Web KAUSHIK AVINASH

Carte broșată

308.43 lei

El prodigio de los números Clifford A. Pickover

Carte broșată

138.13 lei

Periodismo y sentido de la realidad : teoría y análisis de la narrativa periodística María Jesús Casals Carro

Carte broșată

271.99 lei

Les Commentaires de Polybe. 8e Ser. Reinach-J

Carte broșată

146.77 lei

This book illustrates the application of the economic concept of stochastic dominance to option markets and presents an alternative option pricing paradigm to the prevailing no arbitrage simultaneous equilibrium in the frictionless underlying and option markets. This new methodology was developed primarily by the author, working independently or jointly with other co-authors, over the course of more than thirty years. Among others, it yields the fundamental Black-Scholes-Merton option value when markets are complete, presents a new approach to the pricing of rare event risk, and uncovers option mispricing that leads to tradeable strategies in the presence of transaction costs. In the latter case it shows how a utility-maximizing investor trading in the market and a riskless bond, subject to proportional transaction costs, can increase his/her expected utility by overlaying a zero-net-cost portfolio of options bought at their ask price and written at their bid price, irrespective of the specific form of the utility function. The book contains a unified presentation of these methods and results, making it a highly readable supplement for educators and sophisticated professionals working in the popular field of option pricing. It also features a foreword by George Constantinides, the Leo Melamed Professor of Finance at the Booth School of Business, University of Chicago, USA, who was a co-author in several parts of the book.