Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
engleză
182 b
30 de zile pentru retur bunuri
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
136.35
lei
/
Copertă tare
124.37
lei
/
Carte broșată
81.83
lei
/
Carte broșată
178.89
lei
/
Carte broșată
262.51
lei
Copulas are distribution functions with standard uniform univariate margins. A famous class of copulas consists of Archimedean copulas, which are constructed by a one-dimensional function called the generator of the Archimedean copula. In large-dimensional applications the symmetry of Archimedean copulas is often considered to be a drawback. By nesting Archimedean copulas at different levels, one obtains the more general and flexible class of nested Archimedean copulas. The present work explores these copulas. In particular, efficient sampling algorithms, especially suited for large dimensions, are presented. From the practitioner's point of view, fast sampling algorithms are required for large-scale simulation studies. Efficiently sampling nested Archimedean copulas requires sampling from certain distributions which are related to the generators of the Archimedean copulas involved via Laplace-Stieltjes transforms. The work at hand presents efficient strategies for sampling these distributions. As an application, a pricing model for collateralized debt obligations is developed which precisely captures the given hierarchical structure of such a credit-risky portfolio.
Informații despre carte
engleză
Categorii
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
526.69
lei
/
Copertă tare
480.71
lei
/
Carte broșată
191.51
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?