Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Risk Neutral Stochastic Implied Volatility Model and Applications
engleză
131 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
224.48
lei
/
Carte broșată
160.99
lei
/
Carte broșată
52.03
lei
/
Carte broșată
154.12
lei
The dynamics of smile surface lead practitioner and§researcher to introduce the randomness in the implied§volatility, which is are specific in option markets. §The monograph develops a risk-neutral stochastic At-§the-Money implied volatility model and its §applications. Three characteristics of implied §volatility are presented. After the proper model §setup, the risk-neutral drift term of stochastic §implied volatility is derived, which is necessary to §be no-arbitrage. We proved that the implied §volatility of At-the-Money options mature §immediately should converge to underlying volatility §at the rate of time to maturity, which specifies the §stochastic process of underlying volatility. Monte §Carlo simulation is used to simulate the complex §whole system. Skew curve and terminal underlying §price distribution are studied. The two model §parameters are able to explain market skew phenomena §quite well. Barrier option is priced and future §implied volatility is forecast off the simulation. §The monograph should be helpful for option traders, §and should be especially useful for graduate §students and researcher in financial math field.
Informații despre carte
engleză
Categorii
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
91.68
lei
/
Carte broșată
47.03
lei
/
Carte broșată
132.58
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?