Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Verifică starea comenzii

Faceți parte dintr-o comunitate de iubitori de cărți din întreaga lume și beneficiați de o mulțime de avantaje Creați-vă un cont gratuit

Transport gratuit la punctele de livrare Pick Up peste 349.00 lei

Packeta 15.00 lei Serviciul de curierat Cargus 28.00 lei Easybox 20.00 lei FAN Courier 20.00 lei Punct FAN 16.00 lei Punct DPD 17.00 lei Curier Sameday 24.00 lei Curier DPD 25.00 lei

Contact

Cum să cumpăr

Ajutor

Contul meu

▸ Gol :-(

Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Risk Management Through VaR Models

Name: Risk Management Through VaR Models
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 02201343
Price: 354.31 RON
Availability: InStock
Author: P.A. Naidu
ISBN: 9783659239885

A case of Indian Stock Market (NSE)

P.A. Naidu

Limba

engleză

Carte Carte broșată

Codul Libristo: 02201343

Editura LAP Lambert Academic Publishing, octombrie 2013

This book gives an overview of one of the most widespread Value at Risk Models in use in most of ris... Descrierea completă

Codul Libristo: 02201343

164 b

354.31 lei

În depozitul extern Expediem în 8-11 zile

Până la 30 de zile pentru returnare

Clienții au cumpărat de asemenea

Milé dítě Romy Hausmannová

binding.

73.61 lei

This book gives an overview of one of the most widespread Value at Risk Models in use in most of risk management departments across the financial industry. VaR calculates the worst expected loss over a given horizon at a given confidence level under normal market conditions. VaR estimates can be calculated for various types of risk: market, credit, operational, etc. I focused only on Market Risk. Market risk is the risk that the value of an investment will decrease due to moves in market factors such as prices, rates, volatilities and other relevant market parameters. In such a context, VaR provides a single number summarizing the organization s exposure to market risk and the likelihood of an unfavorable move. There are mainly three groups of VaR: Analytical (also called Parametric), Historical Simulations, and Monte Carlo Simulations. Non Parametric: GARCH, EGARCH. Semi Parametric: CaVaR, Extreme Value Theory etc. Here I have used parametric and non parametric VaR models for NSE daily and intraday data.