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Die Prophetentheorie untersucht, welchen Vorteil bei zufallsabhängigen zeitlichen Vorgängen (stochastischen Prozessen) die Kenntnis der zukünftigen Entwicklung bedeutet. Insbesondere wird die maximale erwartete Auszahlung eines Akteurs, der jeweils nur die Vergangenheit kennt ("Statistiker"), mit dem Wert verglichen, den ein Akteur erzielen kann, der auch über die zukünftigen Entwicklungen informiert ist ("Prophet").