Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Verifică starea comenzii

Faceți parte dintr-o comunitate de iubitori de cărți din întreaga lume și beneficiați de o mulțime de avantaje Creați-vă un cont gratuit

Transport gratuit la punctele de livrare Pick Up peste 349.00 lei

Packeta 15.00 lei Serviciul de curierat Cargus 28.00 lei Easybox 20.00 lei FAN Courier 20.00 lei Punct FAN 16.00 lei Punct DPD 17.00 lei Curier DPD 25.00 lei

Contact

Cum să cumpăr

Ajutor

Contul meu

▸ Gol :-(

Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Portfolio Management with Heuristic Optimization

Name: Portfolio Management with Heuristic Optimization
Brand: Springer-Verlag New York Inc.
SKU: 01381336
Price: 567.54 RON
Availability: InStock
Author: Dietmar G. Maringer
ISBN: 9780387258522

Dietmar G. Maringer

Limba

engleză

Carte Copertă tare

Codul Libristo: 01381336

Editura Springer-Verlag New York Inc., august 2005

Portfolio Management with Heuristic Optimization consist of two parts. The first part (Foundations)... Descrierea completă

Codul Libristo: 01381336

263 b

567.54 lei

În depozitul extern Expediem în 10-13 zile

Până la 30 de zile pentru returnare

Clienții au cumpărat de asemenea

Korzáři krále Slunce Jiří Kovařík

Copertă tare

72.40 lei

Anansiho chlapci Neil Gaiman

Carte

71.46 lei

Professor A. Donda Stanislaw Lem

Copertă tare

76.24 lei

Multi-Channel Marketing Alexandra Wilke

Carte broșată

138.89 lei

Le petit prince (Coffret livre + livre-audio lu par Gerard Philipe) Antoine de Saint Exupéry

Copertă tare

139.52 lei

CETTE NUIT-LA... UN CHAT Legrand

Carte broșată

77.58 lei

Portfolio Management with Heuristic Optimization consist of two parts. The first part (Foundations) deals with the foundations of portfolio optimization, its assumptions, approaches and the limitations when "traditional" optimization techniques are to be applied. In addition, the basic concepts of several heuristic optimization techniques are presented along with examples of how to implement them for financial optimization problems. The second part (Applications and Contributions) consists of five chapters, covering different problems in financial optimization: the effects of (linear, proportional and combined) transaction costs together with integer constraints and limitations on the initital endowment to be invested; the diversification in small portfolios; the effect of cardinality constraints on the Markowitz efficient line; the effects (and hidden risks) of Value-at-Risk when used the relevant risk constraint; the problem factor selection for the Arbitrage Pricing Theory.