Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Verifică starea comenzii

Faceți parte dintr-o comunitate de iubitori de cărți din întreaga lume și beneficiați de o mulțime de avantaje Creați-vă un cont gratuit

Transport gratuit la punctele de livrare Pick Up peste 349.00 lei

Packeta 15.00 lei Serviciul de curierat Cargus 28.00 lei Easybox 20.00 lei FAN Courier 20.00 lei Punct FAN 16.00 lei Punct DPD 17.00 lei Curier DPD 25.00 lei

Contact

Cum să cumpăr

Ajutor

Contul meu

▸ Gol :-(

Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation

Name: Parameter & Variable-Selection Uncertainty in Asset Allocation
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 15201219
Price: 233.43 RON
Availability: InStock
Author: Marios Lioutas
ISBN: 9783659953804

Marios Lioutas

Limba

engleză

Carte Carte broșată

Codul Libristo: 15201219

Editura LAP Lambert Academic Publishing, noiembrie 2015

This book focuses on the problem of finding the optimal allocation strategy in a financial portfolio... Descrierea completă

Codul Libristo: 15201219

108 b

233.43 lei

În depozitul extern Expediem în 5-8 zile

Până la 30 de zile pentru returnare

Clienții au cumpărat de asemenea

Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte Friedrich Wilhelm Strieder

Carte broșată

168.38 lei

Villakoirakvartetti Anne Elise Seppanen

Carte broșată

139.55 lei

agle Puppies (Puzzle) Calvendo

Joc

236.24 lei

Weisheit des Orients von Kerning Franz Hartmann

Copertă tare

198.04 lei

This book focuses on the problem of finding the optimal allocation strategy in a financial portfolio, using an econometric point of view. Its main contribution is the investigation of a new Bayesian approach for the portfolio choice. Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm, recently proposed in the Bayesian literature, is introduced and applied for a decision-theoretic approach of the optimal weight asset allocation strategy. In particular, the Gibbs sampler proposed by Korobilis (2013) is used in order to estimate the parameters of econometric models for finding the optimal portfolio of an investor. The proposed approach, except for the parameter uncertainty, takes into account the variable-selection uncertainty. More precisely, a computationally efficient algorithm for variable selection is proposed and the approach is compared with the ones in the relevant econometric literature for a managed decision-theoretic portfolio construction.