Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
engleză
315 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
16.50
lei
/
Carte broșată
67.92
lei
/
Carte broșată
228.54
lei
/
Carte broșată
96.66
lei
/
Carte broșată
89.86
lei
This book is devoted to parameter estimation in diffusion models involving fractional Brownian motion and related processes. For many years now, standard Brownian motion has been (and still remains) a popular model of randomness used to investigate processes in the natural sciences, financial markets, and the economy. The substantial limitation in the use of stochastic diffusion models with Brownian motion is due to the fact that the motion has independent increments, and, therefore, the random noise it generates is "white," i.e., uncorrelated. However, many processes in the natural sciences, computer networks and financial markets have long-term or short-term dependences, i.e., the correlations of random noise in these processes are non-zero, and slowly or rapidly decrease with time. In particular, models of financial markets demonstrate various kinds of memory and usually this memory is modeled by fractional Brownian diffusion. Therefore, the book constructs diffusion models with memory and provides simple and suitable parameter estimation methods in these models, making it a valuable resource for all researchers in this field.
Informații despre carte
engleză
Categorii
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
105.75
lei
/
Carte broșată
57.05
lei
/
Copertă tare
559.93
lei
/
Carte broșată
82.03
lei
/
Adobe ePub DRM
333.57
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?