Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Multiple Time Series Models
engleză
67 b
30 de zile pentru retur bunuri
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Calendar
108.94
lei
/
Carte broșată
91.84
lei
/
Carte broșată
272.20
lei
Many analyses of time series data involve multiple, related variables. "Modeling Multiple Time Series" presents many specification choices and special challenges. This book reviews the main competing approaches to modeling multiple time series: simultaneous equations, ARIMA, error correction models, and vector autoregression. The text focuses on vector autoregression (VAR) models as a generalization of the other approaches mentioned. Specification, estimation, and inference using these models is discussed. The authors also review arguments for and against using multi-equation time series models. Two complete, worked examples show how VAR models can be employed. An appendix discusses software that can be used for multiple time series models and software code for replicating the examples is available. Key Features: Offers a detailed comparison of different time series methods and approaches. Includes a self-contained introduction to vector autoregression modeling. Situates multiple time series modeling as a natural extension of commonly taught statistical models.
Informații despre carte
engleză
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
148.24
lei
/
Carte broșată
294.82
lei
/
Copertă tare
930.26
lei
/
Carte broșată
310.25
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?