Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Verifică starea comenzii

Faceți parte dintr-o comunitate de iubitori de cărți din întreaga lume și beneficiați de o mulțime de avantaje Creați-vă un cont gratuit

Transport gratuit la punctele de livrare Pick Up peste 349.00 lei

Packeta 15.00 lei Cargus 28.00 lei Easybox 20.00 lei FAN 20.00 lei Punct FAN 16.00 lei Punct DPD 17.00 lei Curier Sameday 24.00 lei Curier DPD 25.00 lei

Contact

Cum să cumpăr

Ajutor

Contul meu

▸ Gol :-(

Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes

Name: Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01558869
Price: 569.01 RON
Availability: InStock
Author: R. Brüggemann
ISBN: 9783540206439

R. Brüggemann

Limba

engleză

Carte Carte broșată

Codul Libristo: 01558869

Editura Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, ianuarie 2004

Vector Autoregressive (VAR) models have become one of the dominant tools for the empirical analysis... Descrierea completă

Codul Libristo: 01558869

263 b

569.01 lei

În depozitul extern Expediem în 5-8 zile

30 de zile pentru retur bunuri

Clienții au cumpărat de asemenea

Les cygnes sauvages – The Wild Swans (français – anglais) Ulrich Renz

Adobe ePub DRM

28.80 lei

Yildiz Kazasi Efsanesi

Carte broșată

127.29 lei

Tres pastiches victorianos Santerbás

Carte broșată

115.44 lei

Tokyo revengers Ken Wakui

Carte broșată

43.05 lei

Temario Volumen 1. Organización Pública. Cuerpo General Auxiliar. Administración del Estado.

Carte broșată

226.93 lei

Messbuch - Die Feier der hl. Messe - Für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes Bischofskonferenzen

Copertă tare

783.37 lei

Das Experiment, Black Box Mario Giordano

Carte broșată

85.28 lei

Enciclopedia de Anecdotas - Vol. 1 Samuel Vila-Ventura

Carte broșată

135.61 lei

LEGO Ninjago. Tl.21, 1 Audio-CD

Audio CD

38.16 lei

Vector Autoregressive (VAR) models have become one of the dominant tools for the empirical analysis of macroeconomic time series. Sometimes the flexibility of VAR models leads to overparameterized models, making accurate estimates of impulse responses and forecasts difficult. This book introduces a variety of data-based model reduction methods and provides a detailed investigation of different reduction strategies in the context of popular VAR modelling classes, including stationary, cointegrated and structural VAR models. VAR practitioners benefit from guidelines being developed for using model reduction in applied work. The use of different reduction techniques is illustrated by means of empirical models for US monetary policy shocks and a structural vector error correction model of the German labor market. TOC:Introduction.- Model Reduction in VAR Models.- Model Reduction in Cointegrated VAR Models.- Model Reduction and Structural Analysis.- Empirical Applications.- Concluding Remarks and Outlook.- Index of Notation.- Bibliography.