Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Malliavin Calculus for Levy Processes and Infinite-Dimensional Brownian Motion
engleză
230 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
428.68
lei
/
Carte broșată
80.81
lei
Assuming only basic knowledge of probability theory and functional analysis, this book provides a self-contained introduction to Malliavin calculus and infinite-dimensional Brownian motion. In an effort to demystify a subject thought to be difficult, it exploits the framework of nonstandard analysis, which allows infinite-dimensional problems to be treated as finite-dimensional. The result is an intuitive, indeed enjoyable, development of both Malliavin calculus and nonstandard analysis. The main aspects of stochastic analysis and Malliavin calculus are incorporated into this simplifying framework. Topics covered include Brownian motion, Ornstein–Uhlenbeck processes both with values in abstract Wiener spaces, Lévy processes, multiple stochastic integrals, chaos decomposition, Malliavin derivative, Clark–Ocone formula, Skorohod integral processes and Girsanov transformations. The careful exposition, which is neither too abstract nor too theoretical, makes this book accessible to graduate students, as well as to researchers interested in the techniques.
Informații despre carte
engleză
Categorii
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
148.27
lei
/
Carte broșată
307.92
lei
/
Carte broșată
89.88
lei
/
Carte broșată
123.35
lei
/
Carte broșată
96.66
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?