Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Levy-Type Models for Equity Derivatives
On the Pricing of Exotic Equity Derivatives under Pure Jump Levy-Type Models
engleză
145 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
261.86
lei
/
Carte broșată
75.12
lei
/
Carte broșată
100.79
lei
First, we lay the theoretical foundation by reviewing Levy Processes and their properties. Next, stochastic time change techniques are discussed thoroughly, including subordinated Levy Processes, and general time- changed ones. A general framework on how to price European options, and therefore on how to calibrate these models to market data, is presented and its implementation is discussed. Besides going over the properties of selected models, we will also demonstrate how to perform simulations of the desired quantities. Tests with real market data are carried out - we judge the empirical power of the models by comparing their t to market data, and analyze path behavior implied by the calibration procedure. This gives good intuition for the pricing of exotic options. In particular, we devote one chapter each to Barrier and Cliquet Options - and comparisons to quotes found in the OTC market.
Informații despre carte
engleză
Categorii
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
36.98
lei
/
Carte broșată
106.19
lei
/
Carte broșată
80.11
lei
/
Carte broșată
69.93
lei
/
Copertă tare
611.33
lei
/
Adobe ePub DRM
1 068.36
lei
