Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Verifică starea comenzii

Faceți parte dintr-o comunitate de iubitori de cărți din întreaga lume și beneficiați de o mulțime de avantaje Creați-vă un cont gratuit

Transport gratuit la punctele de livrare Pick Up peste 349.00 lei

Packeta 15.00 lei Serviciul de curierat Cargus 28.00 lei Easybox 20.00 lei FAN Courier 20.00 lei Punct FAN 16.00 lei Punct DPD 17.00 lei Curier DPD 25.00 lei

Contact

Cum să cumpăr

Ajutor

Contul meu

▸ Gol :-(

Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Levy processes in credit risk

Wim Schoutens

Jessica Cariboni

Limba

engleză

Carte Copertă tare

Codul Libristo: 04885600

Editura John Wiley & Sons Inc, iulie 2009

This book is an introductory guide to using Levy processes for credit risk modelling. It covers all... Descrierea completă

Codul Libristo: 04885600

342 b

740.95 lei

În depozitul extern în cantități mici Expediem în 11-15 zile

Până la 30 de zile pentru returnare

Clienții au cumpărat de asemenea

Ceci n'est pas l'histoire d'un chaton De sève

Copertă tare

106.90 lei

PLANETA PU CANVI DE PLANS CAN

Carte broșată

114.91 lei

Volkswirtschaftslehre Gabriele Albers-Wodsak

Carte broșată

228.48 lei

Libérons les étoiles (poche broché) - Tome 02 Hafsah Faizal

Carte broșată

65.88 lei

Briefwechsel und Tagebucher des Fursten Hermann von Puckler-Muskau Hermann Fürst von Pückler-Muskau

Carte broșată

154.57 lei

Reiki Usui Claudia Marchione Camda

Carte broșată

79.52 lei

Life Vision Intermediate Plus B1+ Student's Book + e-book Jeremy Bowell

Carte broșată

168.21 lei

Ile trzeba zarabiać, żeby być szczęśliwym? Oraz 12 innych pytań o ekonomię i naszą przyszłość Fejfer Kamil

Carte broșată

63.49 lei

Textarbeit im Englischunterricht der Sekundarstufe Marc A. Bauch

Carte broșată

210.68 lei

Church Hymns Book Paul Caldani Carte

Carte broșată

137.81 lei

Vie de M. de Moliere Reimpression de l'edition originale (Paris, 1705) et des pieces annexes Jean-Léonor de Grimarest

Copertă tare

93.88 lei

Inovaç?o 3.0 e o pensamento de design associado Angela Lima Peres

Carte broșată

55.47 lei

Witwerverbrennung Hanns Peter Zwißler

Carte broșată

92.32 lei

Modélisation et Prédiction de la Fiabilité Logicielle et des Réseaux Mohamed Benaddy

Carte broșată

405.55 lei

Visite Du Conseil de l'Ordre Des Avocats Pres La Cour d'Appel de Dijon A M. Le 1er President Cantel IMPR DE DARANTIERE

Carte broșată

70.05 lei

Gouvernement Modele Pour La Colonisation d'Alger Et La Civilisation de l'Afrique Estienne

Carte broșată

59.22 lei

Lehrbuch der Holzmesskunst Max Friedrich Kunze

Carte broșată

103.36 lei

Verstossene HARRIET LEWIS

Carte broșată

103.36 lei

Toyota HDJ 80 Rallye Raid, 1000 Teile Patrick Meischner

Joc

159.36 lei

Klett Lektürehilfen Peter Stamm, Agnes Johannes Wahl

Carte broșată

47.87 lei

Prinz Bongerich Thomas Lotter

Carte broșată

41.21 lei

Con el corazón en coma: Las cuatro estaciones Jorge Lopez Garvia

Carte broșată

54.43 lei

Party Fellow. Return of Debts (Russian) Nikita Alfredovich Nikolayenko

Carte broșată

84.31 lei

L''affiche de Cinema En France Des Origines Jusqu''aux Annees Vingt Volume 2 Ikbel Charfi

Carte broșată

494.03 lei

This book is an introductory guide to using Levy processes for credit risk modelling. It covers all types of credit derivatives: from the single name vanillas such as Credit Default Swaps (CDSs) right through to structured credit risk products such as Collateralized Debt Obligations (CDOs), Constant Proportion Portfolio Insurances (CPPIs) and Constant Proportion Debt Obligations (CPDOs) as well as new advanced rating models for Asset Backed Securities (ABSs). Jumps and extreme events are crucial stylized features, essential in the modelling of the very volatile credit markets - the recent turmoil in the credit markets has once again illustrated the need for more refined models. Readers will learn how the classical models (driven by Brownian motions and Black-Scholes settings) can be significantly improved by using the more flexible class of Levy processes. By doing this, extreme event and jumps can be introduced into the models to give more reliable pricing and a better assessment of the risks. The book brings in high-tech financial engineering models for the detailed modelling of credit risk instruments, setting up the theoretical framework behind the application of Levy Processes to Credit Risk Modelling before moving on to the practical implementation. Complex credit derivatives structures such as CDOs, ABSs, CPPIs, CPDOs are analysed and illustrated with market data.