Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Lévy Jump-Diffusions, Market Models, and Applications
engleză
99 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
107.31
lei
/
Carte broșată
54.23
lei
In this book, we constructed the exponential semimartingales, martingales, discrete and continuous-time stochastic processes, Lévy processes, jump-diffusions, and market models. We modified various exponential processes and obtained the equivalent local martingale measures. We obtained the martingales properties and key features and utilized density processes for defining the equivalent changes of measures. As the change of measure was introduced, we studied and managed the stochastic exponentials, predictable characteristics, assessments analyze risk and financial holding, business processes to model, simulate, and compute with the analytics and insights. Furthermore, as the martingales and time series were simplified in integral or summative forms, these computationally tractable results could then be Fast Fourier transformed for real-time predictions and regulatory oversight.
Informații despre carte
engleză
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
42.25
lei
/
Carte broșată
81.50
lei
/
Carte broșată
336.02
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?