Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Introduction to Computational Stochastic PDEs
engleză
200 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
178.71
lei
This book gives a comprehensive introduction to numerical methods and analysis of stochastic processes, random fields and stochastic differential equations, and offers graduate students and researchers powerful tools for understanding uncertainty quantification for risk analysis. Coverage includes traditional stochastic ODEs with white noise forcing, strong and weak approximation, and the multi-level Monte Carlo method. Later chapters apply the theory of random fields to the numerical solution of elliptic PDEs with correlated random data, discuss the Monte Carlo method, and introduce stochastic Galerkin finite-element methods. Finally, stochastic parabolic PDEs are developed. Assuming little previous exposure to probability and statistics, theory is developed in tandem with state-of-the-art computational methods through worked examples, exercises, theorems and proofs. The set of MATLAB codes included (and downloadable) allows readers to perform computations themselves and solve the test problems discussed. Practical examples are drawn from finance, mathematical biology, neuroscience, fluid flow modelling and materials science.
Informații despre carte
engleză
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
71.87
lei
/
Carte broșată
76.66
lei
/
Carte broșată
52.84
lei
/
Carte broșată
57.00
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?