Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Verifică starea comenzii

Faceți parte dintr-o comunitate de iubitori de cărți din întreaga lume și beneficiați de o mulțime de avantaje Creați-vă un cont gratuit

Transport gratuit la punctele de livrare Pick Up peste 349.00 lei

Packeta 15.00 lei Serviciul de curierat Cargus 28.00 lei Easybox 20.00 lei FAN Courier 20.00 lei Punct FAN 16.00 lei Punct DPD 17.00 lei Curier Sameday 24.00 lei Curier DPD 25.00 lei

Contact

Cum să cumpăr

Ajutor

Contul meu

▸ Gol :-(

Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Higher-dimensional copula models and their application

Name: Higher-dimensional copula models and their application
Brand: VDM Verlag
SKU: 06837649
Price: 389.73 RON
Availability: InStock
Author: Jiabao Ma
ISBN: 9783639307061

Jiabao Ma

Limba

engleză

Carte Carte broșată

Codul Libristo: 06837649

Editura VDM Verlag, noiembrie 2010

Modelling multivariate dependence structures has proven to be an important aspect in the field of fi... Descrierea completă

Codul Libristo: 06837649

180 b

389.73 lei

În depozitul extern Expediem în 9-15 zile

Până la 30 de zile pentru returnare

Ar putea de asemenea, să te intereseze

Reflections Kaleda Carthran

Copertă tare

150.41 lei

You Are Not a Pup! Sandra de la Prada

Copertă tare

67.44 lei

Modelling multivariate dependence structures has proven to be an important aspect in the field of finance. The reality of financial markets shows clear evidence that asset returns exhibit non-normal dependence. Since copula functions have been applied to the solution of these non-normal distributed problems, they find wide-ranging application in the fields of risk management, derivative pricing, hedging and optimal portfolio decisions. Pair-copula construction allows modelling of the dependence structure between different higher-dimensional time series. The author shows a flexible way to estimate and calibrate such higher-dimensional copula models and provides the application of U.S. industrial returns. In his simulation study he shows the sensitivity with respect to the copula parameter and different families using newly developed R-packages.