Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
engleză
208 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
Over the years there has been growing interest from investors in more complex hedge fund strategies and reliable hedge fund data. These investor issues and the question how hedge fund allocations can or should be modeled in a portfolio context form the focus of this work. This book covers a variety of aspects, combining qualitative and quantitative information on the hedge fund industry. Besides the qualitative and quantitative description of the hedge fund universe, a one-period modeling approach for portfolio returns is introduced that is flexible enough to capture the return characteristics of hedge funds. This model is applied in a case study which analyzes a traditional portfolio in which hedge funds are included. This is a major issue for hedge fund investors and, with the model for portfolio returns at hand, we are able to derive optimal allocations to asset classes coupled with an optimization with respect to different risk measures. The book is written for researchers and (potential) hedge fund investors that are interested in the characteristics of this attractive asset class.
Informații despre carte
engleză
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
149.27
lei
/
Carte broșată
86.61
lei
/
Copertă tare
147.50
lei
/
Carte broșată
105.80
lei
/
Adobe ePub DRM
34.53
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?