Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model
engleză
55 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
238.78
lei
/
Carte broșată
106.63
lei
Investigating dependence structures of stocks that are related to one another should be an important consideration in managing a stock portfolio, among other investment strategies. To capture various dependence features, we employ copula. Financial time series data is typically characterized by volatility clustering of returns that influences an estimate of a stock's future price. To deal with the volatility and dependence of stock returns, this book provides procedures of combining a copula with a GARCH model. Using the copula-GARCH approach that describes the tail dependences of stock returns, we carry out Monte Carlo simulations to predict a company's movements in the stock market. The procedures are illustrated in two technology stocks, Apple and Samsung.
Informații despre carte
engleză
Categorii
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Copertă tare
190.48
lei
/
Carte broșată
82.06
lei
/
Copertă tare
109.04
lei
/
Carte broșată
971.05
lei