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Introduite sur le marché en 1994 par la banque d'affaires américaine JP Morgan, la méthodologie Value-At-Risk a rapidement gagné la confiance des intervenants du monde bancaire et des marchés financiers. Aujourd'hui, cette technique qui mesure les risques de marché ŕ l'aide du concept de perte potentielle fait partie des outils standards de gestion des risques dans bon nombre de banques. Il convient, cependant, d'ętre conscient des limites de la Value-at-risk et des hypothčses simplificatrices qui sont parfois contestées par la réalité. Ce travail a pour principal objectif, de présenter les différentes méthodes de calcul de la Value-At-Risk relevant de différentes approches : "Paramétriques, Semi-paramétriques et non paramétriques" et d'en décrire les avantages et les inconvénients de chacun d'elle d'un point de vue théorique. La performance de ces méthodes pour différents niveaux de confiance de la « Value-At-Risk » est ensuite évaluée par une étude empirique réalisée sur le principal indice boursier Londonien « FTSE100 ». Cette étude empirique permet également d'examiner l'adéquation des résultats empiriques avec la performance théorique de chaque méthode.
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