Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Verifică starea comenzii

Faceți parte dintr-o comunitate de iubitori de cărți din întreaga lume și beneficiați de o mulțime de avantaje Creați-vă un cont gratuit

Transport gratuit la punctele de livrare Pick Up peste 349.00 lei

Packeta 15.00 lei Serviciul de curierat Cargus 28.00 lei Easybox 20.00 lei FAN Courier 20.00 lei Punct FAN 16.00 lei Punct DPD 17.00 lei Curier DPD 25.00 lei

Contact

Cum să cumpăr

Ajutor

Contul meu

▸ Gol :-(

Livrare gratuită pentru comenzile peste 349,00 lei.

Cărți în limba engleză > Reference, Information & Interdisciplinary subjects > Research & information: general > Information theory > Cybernetics & systems theory > Descent Directions and Efficient Solutions in Discretely Distributed Stochastic Programs

Descent Directions and Efficient Solutions in Discretely Distributed Stochastic Programs

Name: Descent Directions and Efficient Solutions in Discretely Distributed Stochastic Programs
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 03211507
Price: 284.3 RON
Availability: InStock
Author: Kurt Marti
ISBN: 9783540187783

Kurt Marti

Limba

engleză

Carte Carte broșată

Codul Libristo: 03211507

Editura Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, ianuarie 1988

In engineering and economics a certain vector of inputs or decisions must often be chosen, subject t... Descrierea completă

Codul Libristo: 03211507

132 b

284.30 lei

În depozitul extern Expediem în 5-8 zile

Până la 30 de zile pentru returnare

Clienții au cumpărat de asemenea

Lenormandkarten Licht und Schatten - Positive und negative Lenormand-Deutung auf jeder Karte

Carte broșată

138.77 lei

Aj zradcom sa odpúšťa (2. diel) Nora Baráthová

Copertă tare

76.59 lei

Rêveries Sandrine Kao

Carte broșată

135.56 lei

Pohádníček Lenka Rožnovská

Copertă tare

47.05 lei

Postkarten-Set Pierre Bonnard

Carte broșată

36.68 lei

Darcy Burdocková Už jsem tady zas Laura Dockrillová

Carte broșată

50.26 lei

Die klassisch - utilitaristische Begründung der Gerechtigkeit. Wolfgang Lasars

Carte broșată

334.36 lei

Laieninvestitur Martin Teichmann

Carte broșată

89.33 lei

Anna Karenina Leo N. Tolstoi

Carte broșată

88.09 lei

Matthias Grunewald. Monografie Heinrich Feurstein

Carte broșată

190.18 lei

Weber's Wintergrillen Jamie Purviance

Copertă tare

99.70 lei

Zur Echtzeitapproximation optimaler Robotertrajektorien Tanno Zantz

Carte broșată

417.38 lei

Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der (Teil-)Flachennutzungsplanung Windkraft Tanja Huber

Carte broșată

99.49 lei

Rasputin (bürgerlich Alfred Henschke) Klabund

Carte broșată

59.79 lei

Perzekuce Václava Havla Václav Havel

Foaie

6.10 lei

Con el verde de mis sue?os: Esperanza disfrazada de deseo Yudith Izaguirre

Carte broșată

56.79 lei

Cenniejsza Niz Perly L. Thomas Gary

Carte broșată

37.09 lei

Estadística aplicada con R 1 : prácticas de comparacion de medias Alfonso Luis Palmer Pol

Carte broșată

80.94 lei

I moribondi del Palazzo Carignano F. Petruccelli della Gattina

Carte broșată

90.47 lei

Handbuch der pathologischen Anatomie August Förster

Carte broșată

157.74 lei

Mirage Camel

Audio CD

45.28 lei

Contro le caste Bhimrao Ramij Ambedkar

Carte broșată

118.04 lei

Der Produktlebenszyklus. Theoretischer Hintergrund und praktische Anwendung Julia Welk

Carte broșată

50.47 lei

Tyttö, joka unohti nimensä MINNEA Tiina Walsh

Carte broșată

81.56 lei

In engineering and economics a certain vector of inputs or decisions must often be chosen, subject to some constraints, such that the expected costs arising from the deviation between the output of a stochastic linear system and a desired stochastic target vector are minimal. In many cases the loss function u is convex and the occuring random variables have, at least approximately, a joint discrete distribution. Concrete problems of this type are stochastic linear programs with recourse, portfolio optimization problems, error minimization and optimal design problems. In solving stochastic optimization problems of this type by standard optimization software, the main difficulty is that the objective function F and its derivatives are defined by multiple integrals. Hence, one wants to omit, as much as possible, the time-consuming computation of derivatives of F. Using the special structure of the problem, the mathematical foundations and several concrete methods for the computation of feasible descent directions, in a certain part of the feasible domain, are presented first, without any derivatives of the objective function F. It can also be used to support other methods for solving discretely distributed stochastic programs, especially large scale linear programming and stochastic approximation methods.