Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Derivative Security Pricing
Techniques, Methods and Applications
engleză
472 b
30 de zile pentru retur bunuri
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Copertă tare
318.49
lei
/
Carte broșată
67.03
lei
The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling. By focusing more on the financial intuition of the applications rather than the mathematical formalities, the book provides the essential knowledge and understanding of fundamental concepts of stochastic finance, and how to implement them to develop pricing models for derivatives as well as to model spot and forward interest rates. Furthermore an extensive overview of the associated literature is presented and its relevance and applicability are discussed. Most of the key concepts are covered including Ito s Lemma, martingales, Girsanov s theorem, Brownian motion, jump processes, stochastic volatility, American feature and binomial trees. The book is beneficial to higher-degree research students, academics and practitioners as it provides the elementary theoretical tools to apply the techniques of stochastic finance in research or industrial problems in the field.
Informații despre carte
engleză
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
69.95
lei
/
Carte broșată
72.03
lei
/
Copertă tare
851.02
lei
Bună ziua! Sunt Libroamiko, consilierul dumneavoastră de cărți.
Cu ce vă pot ajuta?