Contact
Cum să cumpăr
Livrare
Consilier de cumpărături
Time Series Approach to Option Pricing
Models, Methods and Empirical Performances
engleză
132 b
Până la 30 de zile pentru returnare
Clienții au cumpărat de asemenea
/
Carte broșată
208.08
lei
/
Carte broșată
248.36
lei
/
Carte broșată
65.59
lei
/
Carte broșată
81.91
lei
/
Carte broșată
63.60
lei
The current world financial scene indicates at an intertwined and interdependent relationship between financial market activity and economic health. This book explains how the economic messages delivered by the dynamic evolution of financial asset returns are strongly related to option prices. The Black Scholes framework is introduced and by underlining its shortcomings, an alternative approach is presented that has emerged over the past ten years of academic research, an approach that is much more grounded on a realistic statistical analysis of data rather than on ad hoc tractable continuous time option pricing models. The reader then learns what it takes to understand and implement these option pricing models based on time series analysis in a self-contained way. The discussion covers modeling choices available to the quantitative analyst, as well as the tools to decide upon a particular model based on the historical datasets of financial returns. The reader is then guided into numerical deduction of option prices from these models and illustrations with real examples are used to reflect the accuracy of the approach using datasets of options on equity indices.
Informații despre carte
engleză
Dăruiește această carte chiar astăzi
Este foarte ușor
1 Adaugă cartea în coș și selectează Livrează ca un cadou 2 Îți vom trimite un voucher în schimb 3 Cartea va ajunge direct la adresa destinataruluiAr putea de asemenea, să te intereseze
/
Carte broșată
96.97
lei
/
Carte broșată
129.40
lei
/
Carte broșată
1 201.95
lei
/
Carte broșată
153.36
lei
/
Carte broșată
80.65
lei
/
Carte broșată
80.34
lei
